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経済と統計に関するbaca-aho-dojiのブックマーク (2)

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    baca-aho-doji
    baca-aho-doji 2014/03/19
    こうして数字でみてると楽観視してはいけないんだなぁと思う。でも出生率が微増してるのはいいことなんではないですかね。
  • Rで計量時系列分析:VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ

    前回の記事ではVARモデルの基礎までを取り上げました。ということで、今回はVARモデルに基づいて異なる時系列同士の因果関係を推定する3つの手法について取り上げてみようと思います。 ということで毎回毎回しつこいですが、使用テキストはいつもの沖です。 経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 (統計ライブラリー) 作者:竜義, 沖朝倉書店Amazon 以下タイトルにのっとってRで各モデルの挙動を見ながらやっていきます。 必要なRパッケージ&サンプルデータ {vars}をインストールして展開して下さい。なお、Granger因果のグラフ構造表現及び偏Granger因果は、実はそもそもRでは実装されていません。ここだけMatlabの話題になりますので、悪しからずご了承を。。。 それから今回のサンプルデータですが、また{vars}同梱のCanadaでは芸がないので違うデータを使うことにします。沖

    Rで計量時系列分析:VARモデルから個々の時系列データ間の因果関係を推定する - 渋谷駅前で働くデータサイエンティストのブログ
    baca-aho-doji
    baca-aho-doji 2013/07/31
    あとで見たい。仕事で使ってるんだけど、何してるのかしっかり把握できてないんだよなぁ。
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