時系列データどうしの相関を求めると見せかけの相関が出やすいということを、ランダムウォークの変数をつかってシミュレーションしている。

midnightseminar のブックマーク 2014/09/15 12:16

<blockquote class="hatena-bookmark-comment"><a class="comment-info" href="https://b.hatena.ne.jp/entry/225444921/comment/midnightseminar" data-user-id="midnightseminar" data-entry-url="https://b.hatena.ne.jp/entry/abrahamcow.hatenablog.com/entry/2014/09/11/024924" data-original-href="http://abrahamcow.hatenablog.com/entry/2014/09/11/024924" data-entry-favicon="https://cdn-ak2.favicon.st-hatena.com/64?url=http%3A%2F%2Fabrahamcow.hatenablog.com%2Fentry%2F2014%2F09%2F11%2F024924" data-user-icon="/users/midnightseminar/profile.png">時系列データの相関係数はあてにならない……のか？　教えて下さい - 廿TT</a><ul class="comment-tag" style="list-style: none; margin: 0px;"><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/%E3%81%98%E6%99%82%E7%B3%BB%E5%88%97%E5%88%86%E6%9E%90">じ時系列分析</a>]</li><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/%E3%81%9D%E7%9B%B8%E9%96%A2">そ相関</a>]</li><li style="float: left">[<a href="https://b.hatena.ne.jp/q/%E2%98%85">★</a>]</li></ul><br><p style="clear: left">時系列データどうしの相関を求めると見せかけの相関が出やすいということを、ランダムウォークの変数をつかってシミュレーションしている。</p><a class="datetime" href="https://b.hatena.ne.jp/midnightseminar/20140915#bookmark-225444921"><span class="datetime-body">2014/09/15 12:16</span></a></blockquote><script src="https://b.st-hatena.com/js/comment-widget.js" charset="utf-8" async></script>

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