株価予測モデルの評価 : ブログ

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様々な観点から作った株価予測モデルを評価してみました。非常に長いので読まなくてもよいです。デー... 様々な観点から作った株価予測モデルを評価してみました。非常に長いので読まなくてもよいです。データ分析に興味がある人は少し楽しめるかもしれません。これを次の三つの期間に分けて、この株価予測モデルが通用しているかどうか、今後も通用するかどうかを考察してみたいと思います期間A : 2005年 - 2012年 (モデルを作るのに利用した学習期間) 期間B : 2013年 - 2014年(モデルを評価するのに利用したテスト期間) 期間C : 2015年 (データを完全に隔離しておいた純粋なテスト期間　最新のデータ）まずは次のようなシミュレーションの結果のデータがあるので、これを解析します。 ①シミュレーションによる資産推移（の傾き） n日目の資産額をx[n]とすると、上記グラフは ln(x[n] / x[1]) を表示しています。とりあえず傾きだけをみて、全期間に関して同じような傾きを持

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