時系列データを分散分析してしまった例: Taglibro de H

時系列データをそのまま回帰分析にかけるとマズいという話は、ことしの生態学会で久保さんがされたそうです（すいません、別の集会にいってました）。最近、時系列データを、時間を群にわりあてて分散分析しているという例をみてしまったので、どうなるのかやってみました。 [追記] 状態空間モデルでの解析例を追加しました。 下のようなコードです。状態Yはランダムウォークして、測定値Xは状態Yから、正規分布にしたがうばらつきをもって得られるとしています。 set.seed(123) ## System model N.t <- 8 Y <- rep(0, nrow = N.t) for (t in 2:N.t) { Y[t] <- Y[t-1] + rnorm(1, 0, 1) } ## Observation model N.r <- 10 X <- rep(Y, each = N.r) X <- X +