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dlmの使い方 | Logics of Blue
最終更新:2017年6月1日 Rのdlmパッケージを用いて、動的線形モデル(正規線形状態空間モデル)を推定... 最終更新:2017年6月1日 Rのdlmパッケージを用いて、動的線形モデル(正規線形状態空間モデル)を推定する方法を書きます。 ●状態空間モデル関連のページ なぜ状態空間モデルを使うのか 状態空間モデル:状態空間モデルのことはじめ dlmの使い方 :Rで正規線形状態空間モデルを当てはめる ローカルレベルモデル:dlmパッケージを使ってローカルレベルモデルを当てはめる 季節とトレンド:dlmパッケージを使って季節成分とトレンドの入ったモデルを作る dlmによる時変形数モデル:dlmによる「時間によって係数が変化する回帰モデル」の作成 Pythonによる状態空間モデル:R言語ではなくPythonを使いたい方はこちらをどうぞ スポンサードリンク 目次 1.状態空間モデル推定の流れ Step1 状態空間モデルの「型」を決める Step2 パラメタを推定するー最尤法 Step3 カルマンフィルターす
2016/09/10 リンク