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時系列性を考慮した因果探索手法VAR-LiNGAMの紹介|Dentsu Digital Tech Blog
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時系列性を考慮した因果探索手法VAR-LiNGAMの紹介|Dentsu Digital Tech Blog
電通デジタルでデータサイエンティストをしている中嶋です。 この記事では、これまで紹介したLiNGAMの派... 電通デジタルでデータサイエンティストをしている中嶋です。 この記事では、これまで紹介したLiNGAMの派生形であるVAR-LiNGAM(Vector AutoRegression-LiNGAM)について紹介したいと思います。これは通常のLiNGAMにベクトル自己回帰モデル(Vector AutoRegression Model: VAR Model)の考え方を取り入れ、時系列性の因果も考慮した因果探索を行うものです。 今回の記事では分量の関係からGoogle Colabでの実装は割愛し、元論文[1]を参考にしながら主に理論的な部分の紹介を行います。 定式化VAR-LiNGAMの定式化を説明する前に論文の形式に倣ってまずはLiNGAMとVARそれぞれの定式化をおさらいします。個別の説明に入る前に全体像を以下に示します。 LiNGAM LiNGAMとはLinear Non-Gaussian A