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statsmodelsによるベクトル自己回帰モデル(VAR)入門 - Qiita
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GujaratiのBasic Econometrics(BE)をもとにVARについてまとめてみました。BEのE$X$ample 17.13と22.9節... GujaratiのBasic Econometrics(BE)をもとにVARについてまとめてみました。BEのE$X$ample 17.13と22.9節を基に書かれています。多くの部分は22.9の翻訳ですが、BEをもっていないと読みにくくなってしまうので、極力Gujaratiの表現を再現するように心がけ書き換えた部分があります。GujaratiのEconometrics関連の書籍の多くは、欧米の大学・大学院での教科書として使われていてます。計量経済学でできることと、できないことが明確に書かれていることが特徴で、最も信頼できる教科書の1つです。 202404151228 14338 VARを学ぶ前に 回帰分析といえば、1つの方程式からなるモデルを扱うことがほとんどです。1つの従属変数と1つ、またはそれ以上の説明変数からなります。このようなモデルでは$Y$の予測や平均値を得ることが強調されていま