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ロバストなベイズ的回帰分析のための新しい誤差分布 (R編) - Qiita
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ロバストなベイズ的回帰分析のための新しい誤差分布 (R編) - Qiita
東京大学空間情報科学センター・株式会社Nospareの菅澤です. 今回は「ロバストなベイズ的回帰分析のた... 東京大学空間情報科学センター・株式会社Nospareの菅澤です. 今回は「ロバストなベイズ的回帰分析のための新しい誤差分布(理論編)」で紹介した手法をRで利用する方法について紹介します. R関数のダウンロード 提案手法を実行するR関数はこちらのGitHubのページからダウンロードできます.今回はその中で提案したEH分布を線形回帰モデルに組み込んだEHE-LM-Function.Rを使います. 提案したEH分布のもとで基本的な回帰分析を実行する関数がEHE()関数です.重要な引数としては Y: 線形回帰モデルにおける応答変数のベクトル X: 線形回帰モデルにおける説明変数の行列 (切片項は含めない) mc: MCMCの総繰り返し数 burn: 収束までの期間として捨てるサンプル数 mcからburnを引いた数が関数から返ってくる事後分布のサンプル数になります. 使ってみる 人工的なデータを以下