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Lasso回帰で選択される変数が実行するたびに変わる話 - と。
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この記事も! R Advent Calendar 22日目の記事ではありません! 記事は書いてます!読後メモも書いてま... この記事も! R Advent Calendar 22日目の記事ではありません! 記事は書いてます!読後メモも書いてます!でもしょうがない。問題にぶち当たったので。 どんな問題? Rのglmnet::cv.glmnet()関数で実行するL1正則化回帰(Lasso)において、 set.seed()でシード値を固めても、選択される変数にばらつきが生じる 原因は? Rではset.seed()の効力は同時実行に限られる。 つまりset.seed()とglmnet::cv.glmnet()が同時に実行されるような実装をしないと、 変数選択の結果がぶれます……かなしい…… 結果は? githubにあげました♨ github.com 問題設定 下記のようにダミーデータを作ります。 諸事情で説明変数も目的変数も2値のデータでを設定します。 Lassoの変数選択 Lassoは皆さんご存知の通り、ざっくり言え