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為替予約
さらには、保有している外貨建て資産に相当する額の売り予約をすることで、為替変動によるその外貨建て... さらには、保有している外貨建て資産に相当する額の売り予約をすることで、為替変動によるその外貨建て資産の価格変動を回避する効果があります(いわゆる為替ヘッジ)。 為替ヘッジを目的とする場合は、予約の期日到来後も同様の売り予約を繰り返して行ないます。 為替予約のコストは、2国間(通貨間)の金利差となります。 外国為替予約取引における予約レートは、現時点の(1)外国為替レート(スポット・レート)、(2)当該国金利、(3)円金利、(4)期日までの期間で決まります。 例えば、A国(通貨はドル)について、現時点の外国為替レートが1ドル=100円、A国金利が5%、円金利が1%、期間が1年のとき、予約レートは、1ドル=96.19円となります。 これは、次のように外国通貨の金利で運用した場合と円金利で運用しつつ外国為替予約取引を行った場合の経済効果(損益)が同等となるように予約レートが決まるためです。 今、