従属性のあるデータへの不確実性の定量化：響き合う人とデータ―統数研プロジェクト：統計数理研究所

時系列データのような従属性のあるデータの解析では、近似計算が行われることが多い。しかし、結果にはさまざまな解釈が生まれ、扱いが難しくなるデメリットがある。そこで、どのような指標で定量化しても解釈が一通りに統一されるベイズ統計の特徴を生かし、従属性データに適用することで、信頼性を向上させようという研究が進んでいる。機械学習を取り入れつつ、ベイズ計算の新手法の確立に挑むプロジェクトを紹介する。 今回紹介するプロジェクトのテーマは「従属性のあるデータへの不確実性の定量化」だ。「ここでいう『不確実性の定量化』とはすなわち、ベイズ統計学のことです」。統計数理研究所モデリング研究系複雑構造モデリンググループの鎌谷研吾教授は、そう説明する。 統計学とはまさに不確実な事象を定量化することであり、その定量化の意味を解釈することだ。さまざまな統計手法がある中で、ベイズ統計を使うメリットは何か。「ベイズ統計の特