強化学習＋為替トレード戦略 – Momentum概要 ・強化学習をトレード戦略に適用するとこんな感じになるのかなというテスト。我流なので何やってんのpgrという場合も生暖かい眼で何卒よろしくお願いします(ヘッジ文言^^) ・モンテカルロをぶん回すことでQ-valueを推定します。 ・今回は簡単のために初回訪問モンテカルロ(逐一訪問はめんどいのお) ・モメンタム戦略を試すため、状態として過去の自分自身のシャープレシオ(1ヶ月と3ヶ月)を使用しています。 ・行動決定にはEpsilon-Greedy法 初回訪問モンテカルロ いかんせん強化学習の学習自体が何をどう考えて良いか門外漢のため五里霧中＋Pythonも同じく門外漢のため五里霧中のため、自身の勉強方法も探索しっぱなしという^^;; これであってんのですかねえ 詳しくは参考文献[1]のP.134を見てケロというかんじなのですが、 ・現在での状態を確認(状態=過去のシャープレシオ) ↓ ・そ
