【R】多変量正規分布の密度関数 dmvnorm の高速化 - クイックノート

多変量正規分布の密度関数を求めようと思うと、 R の mvtnorm パッケージの dmvnorm 関数が有名ですが、 少々計算に時間がかかるので、 繰り返しこの関数を適用する場合、 ボトルネックになってしまうことがあります。 そこで、解決方法を探していると、 計算を高速化したライブラリが提供されているようなので、 そちらを使ってみることにしました。 この記事では、その高速化版の関数と、 元の dmvnorm の計算時間を簡単に比較してみることにします。 高速化版の多変量正規分布のライブラリ インストール 密度関数 計算時間の比較 dmvnorm の計算時間 dmvn の計算時間 まとめ 高速化版の多変量正規分布のライブラリ dmvnorm の計算時間の問題を解決してくれるのは、 その名の通り mvnfast というパッケージです。 このパッケージでは、 高速化された多変量正規分布の計算を