【Python】 特異スペクトル解析法の実装 - 旅行好きなソフトエンジニアの備忘録

特異スペクトル解析法をPythonで実装したのでメモします。書籍「信号解析 馬杉著」からの引用ですが、 特異スペクトル解析法（singular spectrum analysis）は、観測信号からの主要な変動成分の分離・抽出、観測信号の変化点や不規則点の検出、観測信号からの雑音除去などを目的として、非線形信号解析分野において発展した解析手法の一つである。フーリエ級数展開やウェーブレット級数展開のように、特定の基底関数を適用したり、あるいは、ARモデルのような特定のモデルを仮定せずに、信号の構造変化そのものを解析するため、非定常信号の分離に向いている。 これをSingularSpectrumAnalysisクラスとしてpythonで実装します。 import numpy as np class SingularSpectrumAnalysis(object): """特異スペクトル解析法を行

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