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モデリングの評価関数におけるシャープレシオの取り扱い - Qiita
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モデリングの評価関数におけるシャープレシオの取り扱い - Qiita
モチベーション システムトレーダーが自身の戦略を実験する時、見るべき大事な変数の一つにシャープレシ... モチベーション システムトレーダーが自身の戦略を実験する時、見るべき大事な変数の一つにシャープレシオがある。 シャープレシオとは、実現損益率の系列データ{$X_t$}があった時に、全期間のリスクフリーレシオを$r$とすれば、$\displaystyle \mbox{SR} = \frac{\bar{X_t}-r}{\sqrt{\mbox{Var}[X_t]}}$と計算できる。 ただ、システムトレーダーでこういった事例が現実では起こっている。 「なぜか、バックテストで良い成績が出たのに、ライブ運用では全くうまくいかない。」 つまり、この記事で問いたいことは、そのバックテストの「良いシャープレシオ」は、本当に良いシャープレシオなのか。 この一言に答える為、私はこの記事を全力で書きたい。 複数試行における期待シャープレシオとそのインフレーション ポートフォリオマネジャーは往々にして複数の戦略から