基礎からのベイズ統計学を読んでM-H法とHMC法を学ぶ - Qiita

はじめに（なぜこれを選んだか） サンプリングは積分計算が難しい状況で採用される手法の一つですが、自分は昔からサンプリング系の手法がイマイチ理解できていません（例えばPRML§11とかよく分からない ┐(´ー｀)┌ ）。しかし、最近たまにサンプリング系の手法を使っている論文を読むことがあるので、基本的なところから勉強しておくことにしました。 最近社畜業務で電車で揺られながら 基礎からのベイズ統計学 ハミルトニアンモンテカルロ法による実践的入門 という本を読んでいたので、4章・5章で出てくるM-HサンプリングとHMC法をまとめたいと思います。中身はほぼ本の例題通りです。本当は付録BあたりまでやってスライスサンプリングとNUTSまで行きたかったですが、仕事が爆発して時間が足りませんでした（後で追加でやっておくつもりです）。 あと以下のコードは整理したらgithubかbitbucketにでも上げて