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藤原香織、渡辺澄夫(2006)ベイズ尤度比検定による変化点検出のシミュレーション - ジョンとヨーコのイマジン日記
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藤原香織、渡辺澄夫(2006)ベイズ尤度比検定による変化点検出のシミュレーション - ジョンとヨーコのイマジン日記
これです: http://watanabe-www.math.dis.titech.ac.jp/users/fujiwara/doc/fujiwara_ibis2006.ppt.pdf... これです: http://watanabe-www.math.dis.titech.ac.jp/users/fujiwara/doc/fujiwara_ibis2006.ppt.pdf この研究成果は論文化されているようですが, オープンアクセスではないみたいです: https://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j91-d_4_889&category=D&year=2008&lang=J&abst= 本文中のコードはすべてRです. カイ二乗検定 データのある点 は固定とし が正規分布, に従うというモデルを考えます. つまり変化点のある系列データに, こんな感じの曲線を当てはめるようなモデルを考えています. 今回は簡単のため になるよう, データが適切にスケーリングされているとします. 変化点なしのモデルは , に相当します. ふつうの尤度比検定