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広く使える情報量規準(WAIC)の続き
このページでは WAIC の追加説明を行っています。 WAIC の基本事項の説明は WAIC をお読みください。 以... このページでは WAIC の追加説明を行っています。 WAIC の基本事項の説明は WAIC をお読みください。 以下は、WAICについてより広く理解したいかたのための注意事項です。 以下で述べることをお読みにならなくても WAIC は誰でも利用することができます。 (注0)【値のスケーリング】 情報量規準の値を定義するとき、AIC や DIC のオリジナルに合わせて 汎化損失の 2n 倍を用いることがあります。 (たとえば 「Gelman他, Bayesian Data Analysis, CRC Press,2013」の記述では 2n倍の ものが用いられています)。それはすなわち AIC=-2×対数尤度+2×パラメータ数 にスケールを合わせて比べることができるということです。 この意味でスケールを合わせたい場合には、上記の WAICの式を 2n 倍してください。 ○ この「2n倍」を用
2017/12/10 リンク