Quantopian の pyfolio を単利運用に対応させる。pyfolio は どんなデータを入れても複利運用として計算してしまうので、人によっては望まない検証方法だったりしますよね。今回は mock を使ってそれを解決してみます。 daily_result に pandas の daily の収支が入っているとします。 mock を使って解決。 import mock import pyfolio as pf def cum_returns(returns, starting_value=0): return returns.cumsum() + starting_value with mock.patch("empyrical.stats.cum_returns", cum_returns): pf.plot_monthly_returns_heatmap(daily_result) plt.show() cum_returns 内で Seri
