Discontinuous Hamiltonian Monte Carlo for discrete parameters and discontinuous likelihoods
Hamiltonian Monte Carlo has emerged as a standard tool for posterior computation. In this article, we present an extension that can efficiently explore target distributions with discontinuous densities. Our extension in particular enables efficient sampling from ordinal parameters though embedding of probability mass functions into continuous spaces. We motivate our approach through a theory of di
科学者のあり方を変える帰納プログラミング - SmartNews Engineering Blog
こんにちは。スマートニュースの高橋力矢です。前回のブログでデータ分析+ゲーム理論を題材として、帰納と演繹をまとめる利点をお伝えしました。なんらかの入力 (e.g., ゲーム理論における利得表) があり、特定のアルゴリズム (e.g., 各プレイヤーの戦略的意思決定) を記述することで出力 (e.g., ナッシュ均衡) を得るアプローチは、ほとんどのソフトウェア・エンジニアが慣れ親しんでいるプログラミングそのものです。つまり多くのエンジニアが手がけるプログラミングの実態は演繹的プログラミングです。ではこの対極に位置する帰納プログラミング (Inductive Programming) はどの程度進歩しているでしょうか。 帰納プログラミングの一分野である確率プログラミング (Probabilistic Programming) は統計学や機械学習との関係が密接で、日本でも利用者の多いStanを
[PDF]Sohl-Dickstein+(2014) Hamiltonian Monte Carlo Without Detailed Balance
Hamiltonian Monte Carlo Without Detailed Balance Jascha Sohl-Dickstein JASCHA@STANFORD.EDU Stanford University, Palo Alto. Khan Academy, Mountain View Mayur Mudigonda MUDIGONDA@BERKELEY.EDU Redwood Institute for Theoretical Neuroscience, University of California at Berkeley Michael R. DeWeese DEWEESE@BERKELEY.EDU Redwood Institute for Theoretical Neuroscience, University of California at Berkeley
Gaussian Process Hyperparameter Estimation
Quick Way longer then expected post and some code for looking into the estimation of kernel hyperparameters using STAN HMC/MCMC and R. I wanted to drop this work here for safe keeping. Partially for the exercise of thinking it through and writing it down, but also because it my be useful to someone. I wrote a little about GP in a previous post, but my understanding is rather pedestrian, so these
Prior Choice Recommendations
5 levels of priors Flat prior (not usually recommended); Super-vague but proper prior: normal(0, 1e6) (not usually recommended); Weakly informative prior, very weak: normal(0, 10); Generic weakly informative prior: normal(0, 1); Specific informative prior: normal(0.4, 0.2) or whatever. Sometimes this can be expressed as a scaling followed by a generic prior: theta = 0.4 + 0.2*z; z ~ normal(0, 1);
1
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く
