ドル円のボラティリティをGARCHで推定 – Momentum

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ドル円のボラティリティをGARCHで推定 – Momentum

概要・GARCHでドル円のボラティリティを推定・tseriesのgarch関数を使えるようになるまでモデル GARC... 概要・GARCHでドル円のボラティリティを推定・tseriesのgarch関数を使えるようになるまでモデル GARCHを何となく把握する必要があるような気がしてきたので概観とRの使い方だけメモリターン系列$ r_t $をAR(m)モデルに適用した場合の残差系列$ \epsilon_t $としたとき、GARCH(p,q)は以下。 $$ \epsilon_t \sim N \left( 0, \sigma_t^2 \right) \\ \epsilon_t = \sigma_t z_t \\ z_t \sim N \left(0, 1 \right) \\ \sigma_t^2 = w + \sum_{i=0}^p \beta_i \sigma_{t-i}^2 + \sum_{j=1}^q \alpha_j \epsilon_{t-j}^2 $$ 2-3行目が解釈しづらかったの