カルマンフィルタを統一する - with no honorifics

この記事は，制御工学 Advent Calendar 2018の20日目の記事です． はじめに R.E.Kalmanがカルマンフィルタ(Kalman Filter: KF)を提案して以来，数多くのフィルタが誕生してきました． 個々のフィルタは異なるバックグラウンドを持ち，それぞれに特徴があります． この記事では，それらのフィルタを統一する視点，すなわち カルマンフィルタの多くはガウシアンフィルタからの派生と見なせる という主張について解説します． 特に，拡張カルマンフィルタ(Extended KF: EKF)，Unscented カルマンフィルタ(UKF)を実際にガウシアンフィルタから導出します． なお，この記事には実装コードはありません． 代わりといっては何ですが，参考文献のページ を詳しく書きました． ぜひ，ご活用ください． カルマンフィルタの問題設定 まずは，カルマンフィルタが対象と