ＶＩＸオプションに大口取引、08年並みの米国株ボラティリティー予想

ＶＩＸオプションに大口取引、08年並みの米国株ボラティリティー予想 Gregory Calderone 米国株のボラティリティーが2008年の金融危機時並みに高まると見込む投資家がいる。 シカゴ・オプション取引所のボラティリティー指数（ＶＩＸ）のコールオプションが25日、プットオプションを２対１以上の割合で上回った。同日の米国株は上昇し、ＶＩＸは７月以来の低水準。目立ったのは５万枚の大口取引で、行使価格65ドルの４月限のコールオプションが１枚10セントで購入された。これはＶＩＸが現行水準から500％近く急上昇すると利益が出るオプション。 マクロ・リスク・アドバイザーズのデリバティブストラテジスト、マクスウェル・グリナコフ氏は、行使価格の高さに加え４月の行使期限が興味深いと指摘。それまでの間に、リセッション（景気後退）入りや米中貿易交渉決裂、民主党の大統領候補選びやトランプ大統領の弾劾手続き

[diet55]

「これはVIXが現行水準から500%近く急上昇すると利益が出るオプション（略）リセッション入りや米中貿易交渉決裂、民主党の大統領候補選びやトランプ大統領の弾劾手続きなどに関するさまざまな政治的リスクが生じる」

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目立ったのは５万枚の大口取引で、行使価格65ドルの４月限のコールオプションが１枚10セントで購入された。これはＶＩＸが現行水準から500％近く急上昇すると利益が出るオプション。

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“目立ったのは５万枚の大口取引で、行使価格65ドルの４月限のコールオプションが１枚10セントで購入”