分散共分散行列 - 大人になってからの再学習

まずは復習。 分散とは「各データが平均値からどれだけ離れているか」という、データの散らばり具合を表す。 具体的には、分散は「（各データの平均値からの距離）の２乗の平均」。 分散は2乗であることに注意。単位をそろえるために、分散の平方根を取ったものが標準偏差。 標準偏差をσで表すと、分散はσ^2で表される。 式で表すと次のようになる。 ここで、次のようなベクトルを導入する。（なぜ？ あとで値を複数持つデータに拡張するのに便利だから） すると、さきほどの分散の式は、次のような縦ベクトルと横ベクトルの積の形で書くことができる。 （’は転置を表す） これまでの話で、たとえば、数学のテストの点数がどれくら散らばっているか、ということを知ることができる。 ここで、英語のテストも行った場合、数学と英語の点数の関係を知りたい、という場合には、複数のデータ群を扱う必要がある。 例えば、生徒の「数学の点数」と

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めっちゃ分かりやすい

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#てぽめも

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共分散の備忘録。

[babydaemons]

“「データから平均値を引いて、標準偏差で割る」という操作（基準化）をすると、この分散共分散行列の対角成分がすべて1になる。このようにして得られた行列を「相関行列」と呼ぶ。”

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分散共分散行列と相関行列