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三菱商事は20日、全額出資するシンガポール子会社のデリバティブ取引で約３億2000万ドル（約345億円）の損失が発生する見込みだと発表した。シンガポールで原油・石油製品の取引を行う子会社の中国籍社員が社内規定に違反する取引を行ったことによるもので、７月以降の原油価格下落で損失が拡大した。 この社員は１月以降デリバティブ取引を繰り返しており、リスク管理システム上のデータを改ざんし、中国の顧客向けの原油取引に関連したヘッジ取引であるかのように装い発生した損失が社内で認識されなくなるようにしていたという。８月中旬以降同社員は欠勤しており、担当していた取引を精査したところ不正が判明した。 この取引を行った現地社員を９月18日付で解雇し、19日付でシンガポールで刑事告訴した。対象の取引はすでに手じまっているものの、関連取引費用などを含めた損失の確定額を現在精査している。今期（2020年３月期）の業績
ソフトバンクショップ（「Wikipedia」より／Kirakirameister） 「ソフトバンクグループ（SBG）は投資会社であり、事業会社ではありません」 孫正義会長兼社長は2月12日に開催した決算説明会で、こう断言した。「では、これからは孫さんのことを投資家と呼んでいいですか」と記者が問い掛けると、孫社長は「投資の神様」と呼ばれるウォーレン・バフェット氏に言及し、「私はウォーレンのような『賢い投資家』ではありませんが、『冒険投資家』です」と答えた。 SBGが米国株式市場で想定元本ベースで数兆円のデリバティブ取引を行っていたと報じられ、これが米ハイテク株の乱高下の一因とされた。9月6日付英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は「SBGはデリバティブ取引で約40億ドル（約4200億円）の含み益が出ている」と報じた。さらに、SBGの株主が「米国株のオプション取引の責任者は誰なのか、情報を開示
政府・与党は株式の配当や売買にかかる金融所得課税を巡り、2022年度税制改正でデリバティブ（金融派生商品）取引を損益通算の対象に追加するのを見送る方針だ。岸田文雄首相が自民党総裁選で掲げた金融所得課税の強化策と合わせて議論するため23年度以降に持ち越す。現行制度は株式で利益が出ればデリバティブ取引で損失があっても、株式の利益に課税される。損益通算すれば両方の損益の合算額が税の対象となり、合計
デリバティブの基礎知識 先物/先渡し、オプション デリバティブには大きく分けて以下の3種類があります。 １．先物/先渡し ２．オプション ３．スワップ 今回の記事のテーマは2番のオプションです。その特徴を理解するために、まずは1番に簡単に触れます。 デリバティブによる先物/先渡しとは 「先物/先渡し」は、将来のある時点において決済する取引の条件、特に価格を今決めるものです。両者の違いは以下の表になります。 先物取引 先渡し取引 英語 futures forwards 取引形態 上場 店頭（相対） 取引対象 標準化されたもの 原則として金融商品全般 取引相手 清算機関 金融機関など 取引相手の倒産リスク 原則、考えなくてよい 原則、想定しておく必要がある 証拠金 必要なことがある 基本的に不要 必要資金 取引金額の100％を必要としなくてもよい 取引金額の100％が必要 決済日 SQ前でも可
カバードコールETFを買う前に知っておきたいデリバティブの基礎知識 当ブログではティッカー【QYLD】などのカバードコールETFをご紹介してきました。基本的には推奨は全くしません。しかし、このような商品の多様性が米国市場の優れたところの１つでもあります。 そのため、昨今は人気のあるETFや、ややマニアックなETFも取り上げるようにしています。 さて、【QYLD】などのカバードコールETFです。これは「カバードコール」というぐらいなので、これは「コールオプション」を使ったETFです。 オプションそのものの話に触れるとそれだけで長くなるので、過去記事ではカバードコールETFが使う「コールの売り」にしか触れてきませんでした。 しかしながら最近は、他のオプション戦略を用いた米国ETFを日本で取引できるようになってきました。そこで、オプションを含めたデリバティブの基礎について少し書いておきます。 デ
こちらに移転しました 本稿は量子コンピューター Advent Calendar 2019の記事です． みなさん，資産運用してますか？ 現金と違って，株などを持っていると常に価格変動のリスクに晒されます． 出来るだけリスクを抑えたい，でも収益も欲しい！このバランスは様々です． どうやってそのリスクとリターンをコントロールするのか． 金融資産以外で考えてみるともっと身近なものに保険という商品があります．例えば生命保険は保険料を払うことで将来の死亡や病気の(金銭的な)リスクをコントロールする商品と見ることもできます． 同じように，デリバティブと呼ばれる価格変動リスクをコントロールするための金融商品が存在します．このような金融商品の価格はいくらが適正か？というのがデリバティブ価格決定問題です． デリバティブについての標準的な教科書としてはHull本が挙げられます． デリバティブの価格決定は，問題に
比較的新しい金商品として「デリバティブ」というのがあります。 この言葉自体は聞いたことがあっても、詳しく説明することはできないという人はたくさんいるでしょう。 そこでこの記事では、デリバティブ取引の種類とリスクについて詳しく解説していきます。 デリバティブ取引って一体何？ デリバティブ取引というのは、昔から存在している株式や債券、通貨などから派生した取引手法のことを差し、レバレッジを利かせて大きな取引を行うことが可能になります。 ただ、より多くの利益を狙いやすくなる一方で、損失も大きくなりやすいため注意が必要です。 デリバティブ投資の種類とは？ デリバティブ投資には、大きく分けると3つの種類があります。 ではそれぞれの特徴について、詳しく見ていきましょう。 先物取引 先物取引というのは、あらかじめ価格を決めておき、将来の決まった期日にその価格で売買を行うという投資スタイルです。 このように
大手金融機関の誘いに乗って「金融デリバティブ商品」に手を出した食品卸会社の末路：あなたの会社は大丈夫？ 『倒産の前兆』を探る（10）（1/3 ページ） 成功には決まったパターンが存在しないが、失敗には『公式』がある。どこにでもある普通の企業はなぜ倒産への道をたどったのだろうか。存続と倒産の分岐点になる「些細な出来事＝前兆」にスポットを当て、「企業存続のための教訓」を探る。 連載「あなたの会社は大丈夫？ 『倒産の前兆』を探る」 成功には決まったパターンが存在しないが、失敗には『公式』がある。どこにでもある普通の企業はなぜ倒産への道をたどったのだろうか。存続と倒産の分岐点になる「些細な出来事＝前兆」にスポットを当て、「企業存続のための教訓」を探る。 第1回：格安旅行会社「てるみくらぶ」倒産の裏側に“キックバック依存経営”――多額の粉飾決算、社長らの詐欺 第2回：晴れの日を曇らせた着物レンタル「
国営ロシア鉄道は先月の利払いを行わずデフォルト（債務不履行）に陥ったと、クレジットデリバティブ決定委員会が判断した。 同委員会によると、３月14日が支払い日だったクーポンは10日間の猶予期間の終わりまでに投資家に届かなかったため、クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）の支払い事由が発生した。 ＣＤＳの支払い事由発生は、ウクライナ侵攻を巡りロシアが制裁を科された後では初めて。制裁は債券の利払いや償還を困難にした。ロシア鉄道はクーポン支払いを試みたが、「コルレス銀行の法規制順守義務」により債券保有者に支払いが届かなかったという。 原題： Russian Railways in Default on Bond Payment, Credit Panel Rules（抜粋）
1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。 ソフトバンクグループは株式デリバティブ（金融派生商品）の取引で、約40億ドル（約4250億円）の含み益を得ていると、英紙フィナンシャル・タイムズ（ＦＴ）が６日、事情を直接知る複数の関係者からの情報として報じた。 ソフトバンクグループはこの数カ月をかけて取引を積み上げ、ハイテク銘柄のオプションプレミアムに約40億ドルを費やしたと関係者らは指摘。その結果、多額の含み益が残されたと、同紙は伝えている。取引はソフトバンクグループ内部でも議論を呼んだという。 ソフバンクＧ、米ハイテク株オプションを１カ月に「大量」購入－報道
９月２０日、三菱商事は、シンガポールの原油・石油製品トレーディング子会社で行われたデリバティブ取引で、総額約３億２０００万ドルの損失が発生する見込みであると明らかにした。写真は三菱商事のロゴ。東京の本社で２０１６年４月撮影（２０１９年 ロイター/Issei Kato） ［東京 ２０日 ロイター］ - 三菱商事8058.Tは２０日、シンガポールの原油・石油製品トレーディング子会社で行われたデリバティブ取引で、総額約３億２０００万ドルの損失が発生する見込みであると明らかにした。既に取引は手じまい損失を確定しているが、その他関連取引費用などを含めた損失の最終確定額を精査しているという。 三菱商事の説明によると、中国向け原油取引を担当していた元現地社員が１月から、社内規程に違反し、中国向け原油取引に関連したヘッジ取引と偽って取引を行っていた。損失が出るとリスク管理システム上のデータを変更し顧客との
SBI証券は5月24日から、仮想通貨に投資できる新商品「ビットコイン先物インデックストラッカー」「イーサリアム先物インデックストラッカー」の提供を始める。レバレッジなしで、ビットコインやイーサリアムに投資でき、満期までの3年間にわたり中長期投資が可能。金商法上の有価証券にあたり、仮想通貨現物とは違い20.315％の分離課税となっている。 この商品は、シカゴマーカンタイル取引所（CME）に上場している、ビットコイン先物やイーサリアム先物に連動するリンク債を原資産としたカバードワラント。2月にレバレッジ3倍／5倍の「レバレッジトラッカー」を提供しているが、今回はそのレバレッジなしの商品となる。従来同様、eワラント証券が開発した。 ロスカットや追い証がなく、先物を対象とするためハッキングなどのリスクがない、また証券口座から投資できる点が特徴。満期が3年と長いため、「中長期的に暗号資産（仮想通貨）
大阪取引所では「デリバティブ」と呼ばれる金融派生商品の祝日取引が23日から始まるのに合わせ、記念の式典が行われました。日本の祝日や連休中に海外で相場が大きく変動した際、祝日取引を通じて投資家にリスクに備えてもらうねらいがあります。 日本取引所グループ傘下の大阪取引所と東京商品取引所では23日から株価指数先物や商品先物の祝日取引を始めるのを前に大阪で記念の式典が行われ、午前8時45分から取り引きが始まりました。 式典で大阪取引所の岩永守幸社長は「祝日取引は長年の悲願だった。海外の動きにリアルタイムで対応できるようになった」とあいさつしました。 大阪取引所などでは、証券会社の対応が難しい大みそかや1月2日、それに、システムの更新などのために必要な日を除いて、年間13日から14日程度、祝日取引を行うことにしています。 日本は欧米と比べて祝日が多いということで、祝日や大型連休中に海外の市場で株価な
cis@株 先物 FX 仮想通貨 リネレボ on Twitter: "コロナは引き金であって真にやばいのは原油価格とドイツ銀やGSのデリバティブ 特に金融緩和と見えないリスクのデリバティブ長者量産は 世界規模のサブプライムローン、日本の上場企業もかなり手を出してる コロナ収束して株価上がらなかったらたぶんこれはじけるサイン"
コロナは引き金であって真にやばいのは原油価格とドイツ銀やGSのデリバティブ 特に金融緩和と見えないリスクのデリバティブ長者量産は 世界規模のサブプライムローン、日本の上場企業もかなり手を出してる コロナ収束して株価上がらなかったらたぶんこれはじけるサイン
（ブルームバーグ）： 国営ロシア鉄道は先月の利払いを行わずデフォルト（債務不履行）に陥ったと、国際スワップデリバティブ協会（ＩＳＤＡ）のクレジットデリバティブ決定委員会が判断した。 同委員会によると、３月14日が支払い日だったクーポンは10日間の猶予期間の終わりまでに投資家に届かなかったため、クレジット・デフォルト・スワップ（ＣＤＳ）の支払い事由が発生した。 ＣＤＳの支払い事由発生は、ウクライナ侵攻を巡りロシアが制裁を科された後では初めて。制裁は債券の利払いや償還を困難にした。ロシア鉄道はクーポン支払いを試みたが、「コルレス銀行の法規制順守義務」により債券保有者に支払いが届かなかったという。
天候デリバティブ https://nomura.co.jp/terms/japan/te/tenko_deri.html… 気候変動による企業の減収を補償する金融派生商品。異常気象発生時に補償金を受け取る事ができる仕組み。損害保険で風水害など、実際に損害額が確定しないと保険金が支払われないが天候デリバティブでは、設定された異常気象が発生すれば補償金が支払われる 欧米では天候デリバティブを使ってリス...
韓国金融当局、金利デリバティブ商品を調査 大損の恐れ
［ソウル １９日 ロイター］ - 韓国の金融当局は１９日、銀行や証券会社が主に個人投資家に販売した約８２２４億ウォン（６億７９８０万ドル）相当の金利デリバティブ（金融派生商品）を調査すると発表した。投資した資金ほぼすべてが失われる可能性があるという。 金融監督院（ＦＳＳ）は、調査対象となるのは、独１０年債利回りに連動したデリバティブなど。ウリィ銀行、ＫＥＢハナ銀行、国民銀行、国内証券３社が１８８の法人顧客、３６５４人の個人投資家に販売した。調査は今月開始するとしている。 ３銀行のコメントは得られていない。
ドイツ銀行の破たんがあらためて懸念されています。そこで今回は日銀より早くゼロ金利からマイナス金利を敷いた、ユーロの金融機関がかかえる問題を解説します。（『ビジネス知識源プレミアム』吉田繁治） ※本記事は有料メルマガ『ビジネス知識源プレミアム』2019年7月18日号の一部抜粋です。興味を持たれた方は、ぜひこの機会にバックナンバー含め今月すべて無料のお試し購読をどうぞ。 世界的な株高のなか、異常に低い株価から見えるドイツ銀行の危機 ユーロの銀行危機を集約するドイツ銀行 19か国で構成する、ユーロ最大の銀行であるドイツ銀行（総資金量1.77兆ドル＝運用資金195兆円）に集約された「ユーロの銀行の危機」をとりあげます。三菱UFJの総資金量が2.79兆ドル（307兆円）ですから63％の規模です。 ドイツ銀行は民間の銀行です。名前から間違えやすい中央銀行ではありません。統一通貨ユーロの加盟する、ドイツ
A worker loosens a stack of one hundred dollar bills at the Bureau of Engraving and Printing in Washington, D.C., U.S. Reports on everything from jobs to housing and incomes show the world’s largest economy may be in jeopardy of slipping back into recession, forcing the Fed to print more money for the third time in three years. 推定65兆ドル（約8820兆円）の「見えない」ドルを米国外の機関が通貨デリバティブを通してバランスシート外に保有しており、次の金融危機の予測
ヘッジング 将来、ある商品を売買する予定がある場合に、あらかじめオプションを購入しておけば、価格変動リスクに備えることができます。 将来、商品がいくらになるか分からない状況で、損失を負うリスクを限定させつつ、利益を得るチャンスも残しておくことができるので、効率的なヘッジ手段として活用されます。 通貨オプションの例 通貨オプションを例に考えてみましょう。例えば、3カ月後に円をドルに換金する予定があるものとします。ただし、この間に円安が進んで、交換できるドルが少なくなってしまうことが心配です。 この問題に対処する方法として、先に為替予約を紹介しました。為替予約の場合、円安が進むことに伴う不安はなくなりましたが、円高のメリットまで諦めなければならないデメリットがあります。 為替予約 このようなとき、通貨オプションは、円高になったときのメリットも残しつつ、円安で損をすることはヘッジできるので、とて
暗号資産取引（現物・デリバティブ）の取引履歴形式統一の取り組みについて | 一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会（JCBA）
一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会 税制検討部会では、暗号資産の損益計算並びに確定申告上の課題を解決するべく、暗号資産取引（現物・デリバティブ）の取引履歴形式統一に向けた活動を下記のとおり行います。 1. 暗号資産取引の損益計算上に関する問題意識と標準化案の位置づけ 暗号資産取引に係る損益計算を行うにあたっては、ユーザーが複数の業者間での取引を行った際に、取引履歴のフォーマットが違うことにより損益計算が煩雑になるという課題があります。そして、暗号資産取引の損益計算プロセスを煩雑にしている最大の原因は、複数の交換業者を通じて取引を行った場合に、各交換業者がユーザーが他の交換業者を通じて行った取引内容を知り得ない状況下で、ユーザーが損益計算を行うために自身で取引履歴を都度収集して損益計算を行わなければならないことにあります。 上記課題を解決するために、中長期で業界横断の損益計算の仕組みを提供
概要Flows (USD)Assets Inflows/OutflowsBitcoin ETFs vs Top ETFs
デリバティブの基礎知識 オプションの価格を左右するものとは オプションは権利のことで、その権利に価値がつきます。その価値のことを「プレミアム」と呼びます。さて、今回のテーマはそのプレミアムを左右する要素です。 その話をする前に、オプション独特の用語を一度整理してみます。まだ登場していない用語もありますが、言葉を知らないと以降の話がわかりにくいこともあると思いますので、まずはここで載せてみますね。 デリバティブ、オプションの基礎用語とは ストライク・プライス 行使価格 strike price 権利を行使した場合に、その価格で売買することになる価格、または差金決済の基準となる価格 プレミアム premium オプションの（取引）価格 原資産 underlying asset 権利を行使する際の売買の対象となるもの、または価格が差金決済の基準となるもの 行使日/満期日 expiry 権利行使が
仮想通貨デリバティブ取引所、「ビッグ4」がシェアを占有
投資（お金）の勉強113 【デリバティブとは？（先物取引、オプション取引、スワップ取引）】 - 初めてのつみたてNISA
猫さん、今夜は デリバティブについて （先物取引、オプション取引、スワップ取引） 勉強するよ(^^) よろしく頼むにゃ 内容が少し難しいから ざっくりと分かればOK（笑） はいにゃ✨ デリバティブとは？ デリバティブとは 株式や債券などの金融商品から 派生した商品のこと ➡金融派生商品とも呼ばれている 出典：man@bow なぜ、従来の金融商品から わざわざ派生させたかというと リスクを低減させたり 逆にリスクを取って 高い利益をあげるなど 従来の金融商品では実現できなかった 効果をもたせるため(^^) 先物取引とは？ デリバティブの種類について ざっくり説明するよ(*^^*) 先物取引とは、将来のある時点において 契約した価格で商品を購入 売却を約束する取引のこと ◆この先物取引、始めの頃は 企業や自営業者など、安定した仕入れ 売却を希望している団体や 個人が利用してた ◆農産物や畜産物
韓国の金融当局は19日、銀行や証券会社が主に個人投資家に販売した約8224億ウォン（6億7980万ドル）相当の金利デリバティブ（金融派生商品）を調査すると発表した。投資した資金ほぼすべてが失われる可能性があるという。 金融監督院（FSS）は、調査対象となるのは、独10年債利回りに連動したデリバティブなど。ウリィ銀行、KEBハナ銀行、国民銀行、国内証券3社が188の法人顧客、3654人の個人投資家に販売した。調査は今月開始するとしている。 3銀行のコメントは得られていない。
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三菱商：約345億円の損失発生へー海外の原油デリバティブ取引で
ソフトバンクG、上場廃止を検討か…デリバティブで巨額利益、謎の資産運用部門
デリバティブ損益通算見送り 金融課税強化と一体議論 政府・与党、22年度税制改正で - 日本経済新聞
デリバティブの基礎基本【先物/先渡し、オプションとは】 - たぱぞうの米国株投資
金融デリバティブ商品とは何か。わかりやすく徹底解説。 - たぱぞうの米国株投資
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2019年秋のGDP低下で…ドイツ銀行が抱えるリスク、デリバティブ契約は銀行平均の8.3倍＝吉田繁治 | マネーボイス
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3-5 オプション取引活用の例 ─ 3 オプション取引 ─ やさしいデリバティブ｜知るぽると
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