読書日記: 読了：Holmes, Ward, & Scheuerell (2014) MARSSパッケージで多変量時系列分析
« 読了: Petris & Petrone (2011), Petris (2010) dlmパッケージとそのライバルたち | メイン | 読了：「インドでキャバクラ始めました(笑)」「かごめかごめ」「甘々と稲妻」「イノサン」「36歳無職さん」「孤独のグルメ」「木曜日のフルット」「それでも街は廻っている」 » 2014年10月24日 (金) Holmes, E.E., Ward, E.J., Scheuerell, M.D. (2014) Analysis of multivariate time-series using the MARSS package. version 3.9. Northwest Fisheries Science Center, Seattle, WA. RのMARSSパッケージのユーザーズ・ガイドに相当する文書で、３部構成、全16章、200頁以上に及ぶ。MA
「状態空間時系列分析入門」をRで再現する
Commandeur & Koopman「状態空間時系列分析入門」をRで再現する 仕事の都合で仕方なく状態空間モデルについて勉強していたのだけれど(なぜ私がこんな目に)、仕事で使うためには自分で計算できるようにならなければならない。 参考にしているCommandeur & Koopman 「状態空間時系列分析入門」（以下「CK本」）の著者らは、すべての事例についてデータとプログラムを公開している。ありがたいことであります。しかし、ssfpackという耳慣れないソフトを使わなければならない。わざわざ新しいソフトの使い方を覚えるのは大変に面倒だ。できれば普段使っているソフトで済ませたい。 というわけで、勉強かたがた、CK本に出てくる計算例を片っ端から R で再現してみた。汗と涙の甲斐あって、すべての章についていちおう再現できたので、ここに載せておくことにする。 もくじ: Rプログラム紹介 全体
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