Ensemble Kalman Filterを用いた非線形システムの推定 - Qiitaこのような現象において, 一般にセンサで測るなどして得られる出力は$x$の一部であり, しかもセンサノイズ等が含まれる場合が多いです. この場合, よく使われるオンライン推定手法としてカルマンフィルタが用いられますが, 一般のカルマンフィルタは線形システムにしか適用できず, 非線形システムに対しては非線形カルマンフィルタと呼ばれるものを適用する必要があります. 非線形Kalman Filter 非線形Kalman Filterには大きくわけて4種類(厳密には3種類?)あります. 拡張カルマンフィルタ(Extended Kalman Filter) 毎時刻, 推定値周りで線形近似を行うことで線形カルマンフィルタの手法を適用します. 線形近似を行っているため, 非線形性が強いとすぐ発散してしまいます. 無香料カルマンフィルタ(Unscented Kalman Filter) 状態空間上に分布す
