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米株式市場の謎解明か、VIXが警告していたのは3日のような急落
1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録... 1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。 米株式市場のボラティリティー指数の最近の不吉な動きに困惑していたトレーダーは、3日にこの謎が多少解明されたのではないだろうか。 S&P500種株価指数の予想変動率の指標で、「恐怖指数」とも呼ばれるシカゴ・オプション取引所(CBOE)ボラティリティー指数(VIX)がS&P500種株価指数と歩調を合わせて異例の上昇を続ける状況は、持続不可能と考えられてきた。そうした歩調は3日に崩れた。米国株はテクノロジー株を中心に売り込まれた。 これまでの両指数の連動を説明する多くの理論が示されていたが、3日は最もシンプルな理論が当てはまったようだ。一本調子で上昇する株式相場の先行きを警戒するトレーダーが株式デリバティブ市場でリスクヘッジに有り金をはたき、オプション価格を押し上げていたという説だ。同日
2020/09/05 リンク