金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明

要点 金融市場の売買注文板情報に2重の層構造を発見 アインシュタインの揺動散逸関係を市場変動でも確認 概要 東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻の高安美佐子准教授と由良嘉啓大学院生は，チューリッヒ工科大学のディディエ・ソネット教授、ソニーCSL シニアリサーチャー・明治大学客員教授の高安秀樹氏と共同で、ドル円市場の高頻度売買注文板データ（用語1）を分析し、取引価格の周囲の売買注文量の増減に特徴的な２重の層構造があることを発見した。 具体的には、取引価格に近い内側の層が価格変動を駆動する揺動力となり、外側の層は変動を制動する散逸作用を持つことを明らかにした。さらに、アインシュタインが発見した揺動散逸関係（用語2）が非物質系でも成立していることを初めて実証した。 これまで売買注文板データはデータ量が膨大なため解析が難しかったが、この研究により分析の道筋ができたことになる。今後

[fuumick]

金融市場がブラウン運動するという考え方は昔から理論としてはあるものだけど、実証されたのは初めてだったんだ？

[nakashi]

1週間3GBとはデータ量があまりに少なすぎて、正直馬鹿にされそう...HFT時代の経験則が全然反映されてないが故に当たり前の結果で解釈も？な気もする。

[IkaMaru]

人間は考えぬ粒子である

[fijixfiji]

著者のYuraって！？！？

[yasudayasu]

板の分析はやはりこっち系のが主体なのかなあ。データの前に板のモデル化とかもっと進んで欲しいけど。/ドル円市場の高頻度売買注文板データを分析し、取引価格の周囲の売買注文量の増減に特徴的な２重の層構造を発

[equilibrista]

金を融通して商売するのも、それらを消費するのも、物じゃなくて人

[augsUK]

何十年も前から言われていることで教科書に揺らぎの式も載ってるけど実証されてなかったの？

[hobo_king]

システムに上手いこと組み込む連中が出てきて、これまた大儲けするんだろうなあ……。俺はバカなんでこの発見の価値がどの程度あるのか分からない！　ちくしょう！　バカ嫌い！

[Kanariya]

メモメモ

[emergent]

ほう

[hagurinhagurin]

それでは次に、ドルとユーロを加速器に入れて衝突実験をしてみましょう。新しい通貨が発見されるかもしれません。

[kasumani]

金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明 要点 金融市場の売買注文板情報に2重の層構造を発見 アインシュタインの揺動散逸関係を市場変動でも確認 概要 東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻の

[tototti]

へーへー。

[candidus]

今月末の学会で、この成果は発表されるのか

[kamyuj]

私、気になります

[osiire]

これはすごい。感覚的にはやっぱり感があるけど、本当に確認できたのがすごい。

[PSV]

金融市場の売買注文板情報に2重の層構造を発見/アインシュタインの揺動散逸関係を市場変動でも確認 #金融 #経済