ここでは R を使った極値分布の推定について説明します 参照: CRAN Task View の Environmetrics の Extreme values section もくじ 極値理論とは何か 一般化極値分布 (GEV) とはなにか R をつかった GEV の推定 library(extRemes) と library(ismev) library(evir) 極値理論とは何か ある確率分布にしたがう独立な N 個のサンプルがあったときに,そのサンプルの極値 (最大値など) はどういった分布にしたがうか,を統計モデリングする理論 例: 毎年の最高気温が独立と考えたときに,20 年分のデータを集めたときの最高気温はどうなるか? またもし 100 年ぶんデータがあるとすればその最高気温はどうなるか予測せよ,といったハナシ 一般化極値分布 (GEV) とはなにか Genelarized