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債券市場で大規模なレバレッジ解消、ヘッジファンドの追い証が原因か
今週は安全と考えられていた国債相場が急落。リスク資産市場が混乱に見舞われる中、資金の避難先を探す... 今週は安全と考えられていた国債相場が急落。リスク資産市場が混乱に見舞われる中、資金の避難先を探す投資家を慌てさせている。債券先物の未決済ポジションが急減しており、追い証発生に伴う動きがその背景にある可能性を示唆している。 ブルームバーグの試算によると、今月13日から17日までの3営業日に米10年債で1500億ドル(約16兆5200億円)に相当する債券先物のポジションが売られた。今週は新型コロナウイルスの感染拡大が悪化する中で、世界株の指標であるMSCI・ACWI指数が約11%下落。これに相当する国債の指数も3%余り下落し、月初からの上げを帳消しにした。 「ドイツ債などリスクゼロ資産と、クレジットや株式の同時安は、市場が非現実的な債券供給による衝撃を織り込みつつあるか、それに加えてもっと可能性が高いのは、市場がレバレッジ解消を進めていることだろう」とバンク・オブ・アメリカ(BofA)メリルリ
2020/03/20 リンク