長期投資予想/アセットアロケーション分析 投資信託の「長期保有」や「積立て投資」の運用結果を予想し、グラフで表示します 1. アセットアロケーション(資産配分)の入力 いま保有する資産の配分、あるいはこれからの配分予定を入力してください。おおまかでもかまいません 資産クラス投資金額配分比率期待リターンリスク
いきなり自分でアセットアロケーションを考えるよりも、まずは、雑誌や書籍やインターネットで紹介しているさまざまなアセットアロケーションの例を見て、参考にしてみましょう。 非常にシンプルな山崎氏、期待リターン7.45% 最初に紹介するのは、おそらく最もシンプルなアセットアロケーションです。金融評論家の山崎元氏が、楽天証券のWebサイトで連載している「山崎元ホンネの投資教室」の2008年1月18日に掲載された「第七十回 ETFを使った個人資産運用~簡便法~」に掲載されたアセットアロケーションを紹介しましょう。 年金積立金管理運用独立行政法人の発表した2007年のデータをもとに、将来のデータの予想を加味し、年間7.45%の期待リターンを想定して、リスクとリターンとのバランスが最適になるように山崎氏が計算したそうです。その結果、国内株式を42%、海外株式を58%とするアセットアロケーションを提案して
分からないことがあるとまず理屈から調べてしまうのが僕の性分なわけですが、とはいえ実際にポートフォリオはどんな風に作ればいいのか手っ取り早く知りたくもあり、そのための情報やサービスを集めてみました。 ポートフォリオを設計するときに参考になりそうなしっかりした資料って、本当に少ないんですよね。 世の中には「流動性資金として 30%は残しておいて、外国株を40%、日本株が20%、それにいまなら有望なBRICsを10%ほど組み入れるのも面白そうですね」などと、フィナンシャルプランナーを名乗る人が、根拠も示さず、リターンもリスクも説明してないポートフォリオを紹介するような役に立たないアドバイスがあふれております。はい。 そんな中、ポートフォリオの重要性を国内で最も訴えている人の1人が、マネックスユニバーシティ社長 内藤忍氏。彼の執筆した2冊の書籍は、おそらく一般向けに書かれた書籍としては、もっとも具
March 2024 (22) February 2024 (27) January 2024 (29) December 2023 (25) November 2023 (31) October 2023 (58) September 2023 (53) August 2023 (63) July 2023 (76) June 2023 (30) May 2023 (30) April 2023 (31) March 2023 (30) February 2023 (28) January 2023 (31) December 2022 (31) November 2022 (30) October 2022 (32) September 2022 (30) August 2022 (41) July 2022 (31) June 2022 (37) May 2022 (43) Apri
RjpWiki はオープンソースの統計解析システム R に関する情報交換を目的とした Wiki ですRで数理計画 (例題など、どんどん付け足してください。) ここでは、Rの関数を利用した数理計画問題の解法を説明します。 Rでも既存の関数を利用して、制約条件付き最適化問題を解くことができます。
1.1. ポートフォリオの収益率とリスク ポートフォリオとは大きなバッグのような容れ物を意味したようだが、複数の個々の資産(あるいは金融証券)を組み合わせて考えることをいう。ポートフォリオ選択と呼んだり、大仰な言い方だがポートフォリオを構築するともいう。 二つの資産Asset1とAsset2でポートフォリオを構築するとき、個々の(期間)収益率がr1、r2ならば、ポートフォリオの収益率rpは、構成比率をw1+w2= 1として、 rp = w1r1 + w2r2 となる。収益あるいは収益率をリターンと呼ぶこともある。ポートフォリオのリスクσp2は、この収益率の分散をいう。すなわち、 σp2 = w12σ12 + w22σ22 + 2w1w2σ1σ2ρ12 となる。ここでρ12(ロー)は二つの資産の相関係数であるが、右辺の最後の項は二つの資産の共分散として、 σ1σ2ρ12 = σ
(03/10)ベネフィット・ワンの株式の公開買付と売却 (02/27)ジャステックの株主総会に出席 (02/13)UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ)最終計算報告書 (12/17)WALTON から New Tecumseth 14 ランド・バンキング償還に関するメールが届いた (11/21)NISA で eMAXIS Slim 全世界株式の積立の設定 (11/02)UBS ETF 欧州株(MSCI ヨーロッパ)信託財産状況報告書 (09/30)WALTON New Tecumseth 14 ランド・バンキング償還(続) (09/27)東芝の株式の公開買付に応募(続) (09/22)東芝の株式の公開買付に応募 (09/09)WALTON New Tecumseth 14 ランド・バンキング償還 (08/28)楽天銀行あてに海外から送金したら、受取手数料がかかった (08/09)み
16日発表されたセゾン投信の投資信託がほぼ期待通りで、セゾン投信の1本目の投資信託が明らかになる!に概要を書いたが、今明らかになっている情報からほんの少しだけ詳細に触れてみたいと思う。 まず、組み入れファンドの比率は <株式>(かっこ内は投資比率) ・バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド(約6%) ・バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド(約24%) ・バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド(約16%) ・バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド(約4%) <債券> ・バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約9%) ・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約20%) ・バンガード・ユーロ・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約21%) であるが
セゾン投信、「セゾン・バンガード・グローバルバランスF」を3月15日設定 とうとう、発表されました。 ということで早速、分析です。あえてマネックス資産設計ファンドと比較してみました。 設定上限額:1000億円 分類 :追加型証券投信/ファンド・オブ・ファンズ 投資先 : <株式>(かっこ内は投資比率) ・バンガード・ジャパン・ストック・インデックス・ファンド(約6%) ・バンガード・U.S.500ストック・インデックス・ファンド(約24%) ・バンガード・ヨーロピアン・ストック・インデックス・ファンド(約16%) ・バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンド (約4%) <債券> ・バンガード・ジャパン・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約9%) ・バンガード・US・ガバメント・ボンド・インデックス・ファンド(約20%) ・バンガード・ユーロ・ガ
皆様、あけまして、おめでとうございます。旧年中は、たいへんお世話になりました。 いきなりですが、お年玉プレゼントです。 NightWalker謹製?マイポートフォリオ リスク・リターン計算用Excelフォーマットです。複数のパターンを一度に計算できるようにしたため、最適ポートフォリオの探索に使えます。 お年玉はここ↓です。 「riskreturn_rev1.xls」をダウンロード 【特徴】 6資産クラス分に対応。基本4資産以外に2資産ぐらい増やせるようにしました。 11パターンのポートフォリオを計算でき、リスクリターンのグラフが描ける。 シャープレシオも計算するようにしました。 【使い方】 色付きのセルにお好みの値を入れる。プレ入力はここから持ってきた値を入れてあります。 【お願い事項】 この表は、各アセットの期待収益率、標準偏差、相関係数が命です。 良い相関係数データがあったら、あるいは
このグラフがリターンのぶれ具合を示すものでヒストグラムとよばれているものです。リターンは期待収益率と呼ぶのですが、前にエクセルで平均値を求めましたが、例えば収益率が-40%〜-30%の場合、簡便に-35%と仮定し、(-35%×相対度数0.04)+(-25%×0.12)+・・・・・、と計算してもニア・イコールの数値が求まります。 現代投資理論でいうリターンとは期待収益率であり、収益率の平均予想数値です。したがって、実際のリターンとは離れており、その離れる可能性を数値で示したものがリスクです。 収益の分散は標準偏差の2乗です。この求め方もエクセルでは簡単です。一番初めのエクセルシートに戻り、C30に「VAR(C2:C27)」と入れれば求まります。 ところで、25年間の平均リターンは7%を上回りましたが、そこにはバブル時代の数字も含まれており、現実間のない期待収益率となっています。特にここ
コメント一覧 (5) 1. やんた 2005年04月30日 16:20 藤沢Kazuさんは、SASやTSPなど統計ソフトをお使いですか。時系列分析をおこなうには、統計ソフトが必要なのかどうか迷ってます。EXCELでもいけますかね?何かいいソフトはありますか? 2. because of you 2005年05月01日 00:00 質問です。外資の入社試験というのは何が重要視されるのでしょうか?教えてください。成績でしょうか?完全なる学歴採用でしょうか?自分は早慶のどちらかなのですが、にゅうしゃするには東大以外は無理、もしくは入れたとしてもほんの一部ときいたのですが。。。 3. 株式五月雨風雲記 2005年05月01日 11:58 トラックバックありがとうございました。 凄く参考になりました。 リンクを勝手に貼っておきます。 また遊びに来ますので、宜しくお願い致します。 4. 藤沢Kazu
2008年01月18日 第七十回 ETFを使った個人資産運用~簡便法~ カテゴリ: 「ホンネの投資教室」 ■運用手段としてのETFの登場 必ずしも資産運用に詳しくない個人であっても、ETF(上場型投資信託)を使うと、比較的簡単且つ安価に、専門的な運用と大きく変わらない内容の運用を行うことができる。 特に、外国株式に投資するETFが利用しやすくなったことの効果は大きい。これまで、外国資産に関する運用は、国際分散投資を行うこと自体はリターンとリスクの関係を改善するに当たって明らかに有効(実証以前に、論理的に有効だといえる)だと言えるものの、外国株式や外国債券に投資するリテール向けの投資信託は手数料が高すぎて、投資の具体的な手段を探すことが難しいという問題があった。だが、近年、海外の株価指数に連動する運用を、ごく安価な信託報酬で利用することができるETFに投資できるようになって、個人の資産運用は
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