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VaRショックのデジャ・ヴ - AKAZUKINの投資日記
先週金曜日の債券市場では一時先物価格が急落。 2回も取引停止となりました。 債券価格の急落と言えば、誰もが思い出すのが2003年のヴァリュー・アット・リスク・ショック。 VaRは、簡単に言うと統計手法による最大ボラティリティの計測みたいな話ですが、より高度な金融工学の専門家集団を集めたＬＴＣＭが、ロシア危機であっさり破綻した事実もあります。 リーマンショックの時、ポールソンやバーナンキらが必死に走り回り、叫び続け、リスク資産を買いまくったのは、失われた信用を肩代わりするため。 過去の統計など何の役にも立ちませんでした。 この10年間の日本長期国債のチャート。 上方向に行けば低金利化です。 2003年と同じレベルで今回急落し、当時よりも長い上髭が出来ています。 ちなみに金曜日1日の動きは、こんな具合です。 通常、国債価格の変動率は低く、前日比1円動けばサーキットブレーカー発動ですから、最大下
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