【マネーサプライと物価上昇の因果推論】で、二つの時系列データ間のGranger因果性を調べました。ベクター自己回帰モデル(Vector Auto-Regression:VAR)を適用したものです。他にも、近年、新しい因果推論、因果探索アルゴリズムが提案されています。PythonやR上に実装された因果推論パッケージがAI関連技術に投資している企業や機関からリリースされています。 causalQueries, causalml, causal-learn等、【為替レートと地政学的リスク-割り込まれた時系列 ... Statistical Consequences of Fat Tails Real World Preasymptotics, Epistemology, and Applications Nassim Nicholas Taleb Statistical Consequence