カタストロフィー理論 - Wikipedia
カタストロフィー理論（カタストロフィーりろん、カタストロフ理論、英: catastrophe theory）とは、生物の形態発生や言語の構造などのあらゆる現象のモデルとして、力学系を土台とした構造安定性とその不連続な分岐（これをカタストロフという）を用いることで普遍的な説明を行う理論を言う。フランスのルネ・トムによって提唱された[1]。 不連続な現象を説明する画期的な理論として、日本でも一時注目を浴び「ニュートンの力学、ウィーナーのサイバネティクスに比肩しうる革命的理論」と喧伝され[2]盛んに研究、議論された。 概要[編集] 1955年、アメリカの数学者ハスラー・ホイットニーは、論文『平面から平面への写像』[3]において、特異点理論が急速に発展する契機となった次の定理を証明した。 ホイットニーの定理 曲線から平面への滑らかな写像はすべて、適当に微小な変形をすることによって、その特異点が折り
デリバティブ - Wikipedia
金融理論におけるデリバティブ（英: derivative）とは、より基本的な資産や商品などから派生した資産あるいは契約である[1]。金融派生商品（英: financial derivative products）とも言われる。 デリバティブとは、基礎となる金融商品（原資産）の変数値（市場価値あるいは指標）によって、相対的にその価値が定められるような金融商品をいう[2]。本来のデリバティブ取引は、債券や証券（株式や船荷証券、不動産担保証券など）、実物商品や諸権利などの取扱いをおこなう当業者が、実物の将来にわたる価格変動を回避（ヘッジ）するためにおこなう契約の一種である。原資産の一定割合を証拠金として供託することで、一定幅の価格変動リスクを、他の当業者や当業者以外の市場参加者に譲渡する保険（リスクヘッジ）契約の一種である。市場で取引される債券・商品には「標準品」「指数」がある。 ここ半世紀、U
クレジット・デフォルト・スワップ - Wikipedia
ヨーロッパ各国のソブリン債CDS(2010-2011年) クレジット・デフォルト・スワップ（英語: Credit default swap, CDS）は、デリバティブ、特にクレジットデリバティブ（＝信用リスクの移転を目的とする）の一種。特定の会社等が倒産したとき等に、一方の当事者から他方の当事者に、あらかじめ定められた範囲の金額が支払われる。 銀行の自己資本比率を高める手法の一つとしても利用される。 一般向けの説明では保険とされているが、CDSは金融商品であり保険関連の法律に該当しないとの認識である。 仕組み[編集] クレジット・デフォルト・スワップの一つの取引（契約）は、2当事者の合意により成立（約定）する。これらの当事者の一方は「プロテクションの買い手」、もう一方は「プロテクションの売り手」という呼び名の役割を担う。 ここでまずはCDSの一般的な用途に基づいたケースを考える。 ある者A
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