東工大、金融市場トレーダーの行動法則をボルツマン方程式を用いて解明
東京工業大学(東工大)は、同大の研究グループが、ドル円市場の売買注文のトレーディング・ログをトレーダー個々のレベルで分析し、注文行動時に共通する統計法則を発見したことを発表した。また、それに基づいた市場の数理モデルを構築し、ボルツマン方程式を用いて市場のさまざまな特性を理論的に導出することに成功したことも、あわせて発表した。 この成果は、東工大 科学技術創成研究院 ビッグデータ数理科学研究ユニットの高安美佐子教授、高安秀樹特任教授、金澤輝代士助教、末重拓己氏によるもので、3月27日発行の米物理学会誌「フィジカル・レビュー・レター(電子版)」に掲載された。 金融市場のブラウン運動と物理のブラウン運動の類似性(出所:東工大ニュースリリース) 金融市場の価格変動は昔から確率的にランダムに振舞うことが知られており、金融工学ではランダムウォークモデルを用いて金融派 生商品の値付けなどが盛んに行われて
フィボナッチの登場、レヴァント貿易の隆盛、複式簿記の誕生、そして十六世紀欧州の数学革命 | Kousyoublog
レオナルド・フィボナッチ 『インドの九つの数字は9、8、7、6、5、4、3、2、1である。これら九つの数字とアラビアではzephiriumと呼ばれる記号0でもって、以下に示すように、任意の数字を表すことができる。』（山本義隆著「一六世紀文化革命 1」P318よりレオナルド・フィボナッチ著「”Liber abaci”算数の書」（1202年：未邦訳）冒頭の山本による邦訳を孫引き） この一節で始まる1202年の数学書「”Liber abaci”算数の書」の発行が世界史上の画期であることは誰しもが認めるところだろう。商人で数学者のフィボナッチことピサのレオナルドは、本書でアラビア数字のイタリアへの導入、同時にそれらを用いたイスラム社会の十進法での整数と分数の計算方法を解説、最初の回帰数列であるフィボナッチ数列の考案、歴史的には修辞代数に分類される代数学の提唱などをまとめ、当時の商業数学の集大成であ
クオンツという人たち - hiroyukikojima’s blog
(前半は、自著の宣伝なので、そっちには関心が薄く、クオンツに興味がある人は、後半に飛んでくらはい)。 これから2ヶ月の間に3冊の新著が刊行される。 最初は、今週末に刊行される『大悪魔との算数決戦』(すうがくと友だちになる物語1)技術評論社。 大悪魔との算数決戦 (すうがくと友だちになる物語1) 作者: 小島寛之著,大高郁子絵出版社/メーカー: 技術評論社発売日: 2012/06/22メディア: 単行本（ソフトカバー）購入: 15人 クリック: 633回この商品を含むブログ (10件) を見るこれは、流れは変わった、今こそ目指せ、サイエンスライター - hiroyukikojimaの日記でも、入試国語に出題される、ということ。 - hiroyukikojimaの日記でも宣伝したけど、小学生向けの数学冒険ファンタジーだ。とはいっても、もちろん、大人が読んでも面白いように書いてある。昨日、見本刷
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