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ついにきた、HFT - 債券・株・為替中年金融マンぐっちーさんの金持ちまっしぐら　

（文章が不完全なので後ほど修正いたします）有料配信7月20日号にて、ゴールドマンの決算を特集したときにゴールドマンが採用したと思われるHigh Frequency Tranding System　が広く関与したためにトレーディングの高収益が出たと思う、と書きました。その後ＦＢＩにゴールドマンのプログラマーが逮捕され、どうやらＮＹＳＥのシステムに不正侵入するためのコードを開発していた、などと伝えられるにつけ、やはり、という確信が我々の間にはひろがって行く訳です。24日にはニューヨークタイムズの記事も出ております。未確認の情報もたくさんあるので、あまり決定的なことは言わずに来ましたが、間違った情報が随分流れるのており、一部ブロガーの方も必死でフォローされている様子ですので、また、ＣＤＳのときのように一度間違った認識が広まってしまうと大変なので、ここで不完全ながら一度整理をさせて頂きます。

f99aq 2009/08/13

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株取引問題、解答編

先日の頭の体操「株取引問題」。かなり手ごたえのある問題だったようだが、たくさんの正解が寄せられた。何よりも私にとって収穫だったのは、この問題には「ランダムウォーク問題」という名前が付いていることをコメント欄で教わったこと（感謝、感謝）。統計学の学者たちはすでにこの問題の面白さに気が付いて、色々と研究を重ねてきたらしい。しかし、このコーナーの趣旨に基づき、あくまで中学生レベルの数学のみを使った模範解答をしめさなければならない。この問題を解く時に、まず最初にしっかりと認識すべき点は、ある時点での（株の将来価格の）期待値は、その日の株価だけで決まる、という点である（問題中の「過去の株価の推移からは一切未来のことは予想できない」という言葉に注目）。つまり、期待値Eは、現時点の株価kの関数、E(k)として表すことが出来るのである。次に着目すべき点は、株価がkだった次の日は、必ず株価はk-1また

f99aq 2006/09/03