ビッグデータにおける統計的有意性 - himaginary’s diary
というエントリがBig Data Econometricsなるブログに上がっていることを昨年末にDave Gilesが紹介している。 以下はそのブログエントリ「Statistical significance in Big Data」からの引用。 It has been recognized for some time that when using large data it becomes “too easy” to reject the null hypothesis of no statistical significance, since confidence intervals are (Granger, 1998). The problem with a standard t-test in large samples is that it is replaced by it
DSGEの泥沼 - himaginary’s diary
ここで紹介した論文を話のとば口として、ノアピニオン氏がDSGEの問題点を3つ挙げている： ほぼすべてのDSGEの結果は線形化の結果である。もし線形化を外すと、複数均衡が現われ、DSGEモデルの前提が成立している架空の世界の経済についてさえ、意味のあることが言えなくなる（このパラメータがこの値以上ならばこちらの均衡、それ以外の場合はこちらの均衡、という定量的な話はDSGEの能くするところではない）。換言すれば、現実を上手く表現できているか否か以前に、ほとんどのDSGEは自分自身を上手く表現できていない。 利用可能なものとするためには、DSGEモデルには単純化が大いに必要。非線形ニューケインジアンモデルはあまりにこんがらがっているので解くことができず、シミュレーションするしかないことが多い。また、資本や投資も取り込めないが、投資は景気後退時に最も大きく振れるGDPの構成要素なので、この省略は問
計量経済学
計量経済学 2012年度後期 担当教官: 末石直也 Email: sueishi (at) econ.kyoto-u.ac.jp オフィスアワー: 月曜日10:30-12:00、または、メールによるアポイントメント TA: 岩澤政宗（経済学研究科M2）、王成揚（経済学研究科M2） シラバス 教科書: "Introduction to Econometrics" (James Stock and Mark Watson) 参考書: "Introductory Econometrics: A Modern Approach" (Jeffrey Wooldridge) 講義ノート 講義ノート１ 講義ノート２ 講義ノート３ 講義ノート４ 講義ノート５ 講義ノート６ 講義ノート７ 講義ノート８ 講義ノート９ 講義ノート１０ 講義ノート１１ リンク The R Project for S
グラフは正しく読みましょう - himaginary’s diary
アラン・メルツァーがWSJ論説で以下のグラフを提示し、上位1%の所得シェアが増加しているのは米国だけではなく世界的な現象だ、と論じた。 それに対しダロン・アセモグルとジェームズ・ロビンソンが、新著の宣伝用に解説開設*1したブログで、改めてhttp://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes/からデータを引っ張ってきて図を再描画し、いや、欧州のいくつかの国では増えていないだろう、と反論している（Economist's View経由）。 アセモグル＝ロビンソンは、併せて以下の図も描画し、このように40年間も所得の中位値が停滞した国は欧州には存在しない、とも指摘している。 さらにアセモグル＝ロビンソンは、技術を持った労働者への需要の増加が所得上位者のシェア増大につながった、というメルツァーの主張に対し、因果関係が不明確、と批判した。 この一件をクル
GDPとマネーストックとマネタリーベースの関係 - himaginary’s diary
最近、経済成長は低迷しているのに預金需要の増大でマネーストックが増加しているというニュースを時折り目にする（例：ここ、ここ）。そこで、マネーストックを被説明変数に、名目GDPとマネタリーベースを説明変数に重回帰を行った場合、推計期間によって結果がどのように変わるか調べてみた*1。 以下は、終了期を2011年に固定し、開始期を1981年から2003年まで1年ずつずらしていった場合の回帰係数の推移。 これを見ると、バブル崩壊前を推計期間に含めた場合はマネタリーベースも名目GDPも概ね同程度の係数値（0.6〜0.8）を示していたのに対し、バブル崩壊後に限るといずれの係数値も急減し、名目GDPについてはマイナスにまでなってしまうことが分かる。 以下は上記の係数のt値の推移。 名目GDPの係数はバブル崩壊後に限ると有意でなくなっている。一方、マネタリーベースは一貫して有意である。 ここでもう一つ気に
GDP推計見直し、名目で10兆円上振れ 7～9月から - 日本経済新聞
内閣府は9日発表の2011年7～9月期の国内総生産（GDP）改定値から、GDPの推計方法を見直す。金融機関の利ざやを付加価値に加えるのが柱。見直しで名目GDPが5兆～10兆円かさ上げされるとの見方が多い。民間予測平均では7～9月期の実質GDP改定値は前期比年率で5.3%増。速報値の6.0%増からの下方修正を見込むが、推計見直しの影響で結果は予測とずれる可能性がある。GDP推計の見直しは、国勢調査
経済フォーカス：中国の統計操作術 JBpress(日本ビジネスプレス)
（英エコノミスト誌 2009年5月23日号） 中国は本当の経済成長率を水増ししているのだろうか？ 最近の世界市場における一部の楽観的な見方は、中国の景気刺激策が同国経済を押し上げており、GDP（国内総生産）成長率が政府目標の8％に近い数字になるという期待感に基づいている。 しかし、複数のエコノミストは政府統計が中国経済の本当の成長率を水増ししていると疑っており、真実がどうあれ、中国政府は経済が8％成長したと発表すると見ている。果たして、中国は数字をごまかしているのだろうか。 エコノミストたちは長い間、中国が公表するデータの信憑性に疑念を抱いており、過去2度の経済悪化局面で同国がGDP成長率を水増ししたことは、ほとんど周知の事実とされている。 公式統計によれば、1998～99年のアジア金融危機の際、中国のGDPは平均7.7％伸びた。だが、それに対してピッツバーグ大学のトマス・ラウス
日本の高速道路は、この四つしか創ってはいけない。：貞子ちゃんの連れ連れ日記 - AOLダイアリー
いわゆる日本の高速道路の費用対効果（コストとベネフィット）の試算は、既に１９９０年代末に、旧建設省や旧運輸省によって、試算は終わっている。 これを天才・高橋洋一氏が、今年の春先に出版になった財投改革の経済学 の１２７ページで、一覧表にして公表している。 高橋洋一氏に寄れば、B/C(ベネフィットをコストで割った数）は、世界基準では、成熟している先進国の場合、２１世紀では、３あるいは４（話し言葉で言えば、３倍、４倍）でないと、公共事業は経済的に成り立たないというのは、常識になっているらしい。 ちなみに、このB/Cが､４倍以上でないと、新しく高速道路を新しく作らない国は、ニュージーランド。 少なくとも、このB/Cが、３倍以上でないと、高速道路を新しく作らない国は、ドイツである。 日本国内で、B/Cが４倍以上の高速道路は、下記のとおり。 近畿自動車名古屋神戸線 ４．１〜１０．９倍
大和総研 / 量的緩和はどの経路で効果があったのか
◆量的緩和政策については、多くの論文があるが、その多くが、量的緩和が生産や物価に与える影響の経路について議論し、全体としての効果を分析したものは少ない。 ◆そこで量的緩和の指標となるマネタリーベースと生産との統計的関係を検証したところ、関係があるとなった。次に、その経路を検証すると、資産価格を通じる経路、それに準じて銀行のバランスシートを通じる経路が重要という結果になった。 ◆2001年以降の量的緩和政策が経済にプラスの影響を与えている以上、1990年代の早期に量的緩和を行えば、当然にそれは経済にプラスの影響を与えていただろう。すなわち、長期にわたる景気低迷を緩和する手段として金融政策は有効であったと考えられる。 PDFファイルで公開いたします。なお、PDFファイルをご覧頂くためには、 「Get Adobe Reader」 のボタンをクリックして、「Adobe Reader」をダウンロード
RIETI - サービス産業の生産性は低いのか？～企業データによる分析～
サービス産業の生産性向上は、人口減少下の日本経済の持続的成長にとって最重要課題とされており、昨年発足した「サービス産業生産性協議会」が、サービス産業の生産性向上を具体化するための多様な活動を展開している。i 我が国サービス産業の生産性は低いというのが通念となっており、確かに集計レベルで見る限り90年代半ば以降広範なサービス産業で生産性の加速が見られた米国と対照的である。しかし、産業内でも企業による異質性が高いことに注意する必要がある。また、生産性には、労働生産性と全要素生産性（TFP）、水準と伸び率、何と比較するのかなど多くの側面がある。サービス産業の生産性向上のための適切な「治療」を立案・実行するためには、その前提として的確な「診断」が不可欠である。そのためには、産業レベルに集計された平均値を観察するだけでなく、企業・事業所などマイクロレベルでの丁寧な分析が必要である。 本稿では、日本の
日本は硬直的かもしれない しかし非効率ではない――フィナンシャル・タイムズ(フィナンシャル・タイムズ) - goo ニュース
日本は硬直的かもしれない しかし非効率ではない――フィナンシャル・タイムズ 2008年4月30日（水）10:36 デビッド・ピリングの記事 ・「出島」思考にとらわれる日本 ・日中関係の「毒性」やわらぐ ・全く東京的ではないあらゆるものが それこそが大阪の魅力 ・福田首相に聞く 解散時期は、テロ支援国家は 一問一答 ・日本の新首相、国と党の進む道を見据える ・日本経済と小泉神話 ・福田氏、自民党に警告する ・変わらなければ日本は取り残されると福田氏は ・総理がいなくてもやっていける日本 ・党の魂をめぐる戦い 自民党総裁選 ・安倍政権１年、ひどい１年は辞任で幕 ・日本の政局、膠着状態に直面 ・日本は絶対に原子力を手放さない ・FTと昼食を 安倍昭恵さんとランチ ・G８で２位の自殺率 助けを求める声に日本政府も ・それでも昔の日本には
Yano and Yoshino, "Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions : A Monte Carlo Particle Filtering Approach" - ハリ・セルダンになりたくて
In English: Our discussion paper (Yano and Yoshino, "Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions : A Monte Carlo Particle Filtering Approach") appears on the website of the Financial Services Agency, GOJ. http://www.fsa.go.jp/frtc/nenpou/2007/04.pdf This paper proposes time-varying structural vector autoregressions based on the Monte Carlo particle
景気循環要因を取り除いた生産性の計測―2000年以降の上昇とその背景、分配面への影響―
ホーム > 文書タイプ > レポート・論文 > 日銀レビュー・シリーズ > 景気循環要因を取り除いた生産性の計測―2000年以降の上昇とその背景、分配面への影響― 景気循環要因を取り除いた生産性の計測―2000年以降の上昇とその背景、分配面への影響― 2008年4月17日 調査統計局 川本卓司、笛木琢治 全文ダウンロード (PDF、491KB) 要旨 本稿では、わが国経済について、景気循環的な要素を取り除いた全要素生産性の成長率（以下では、これを「技術進歩率」と呼ぶ）の計測を試み、以下のような分析結果が得られた。(1)わが国経済全体の技術進歩率は、2000年以降、緩やかながら加速している。(2)こうした技術進歩率の加速には、近年の情報技術（IT）革新の進展が少なからず影響しており、産業・部門別にみると、電気機械を中心とした「IT製造部門」の寄与が大きいが、「IT利用部門
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鉱工業生産指数の基準改定は景気判断にどのような影響を及ぼすか？ - 元官庁エコノミストのブログ