回帰診断ってみんな何使ってる？不均一分散(heteroscedasticity)の話 - kingqwertの覚書統計, 研究, R 回帰をした後、どのようにしてその回帰の正当性などを診断していますか？まぁ、普通は修正R^2やAICみたいなものでその当てはまり具合なんかを見ますよね？ 今回は、不均一分散の診断の話をしようと思っています。不均一分散が存在する場合にもOLS推定量は最良ではないが線形かつ不偏ですよね。したがって、OLSするのは最良ではないにしてもまぁOKなんじゃない？一次接近としてOLS扱えばいいんじゃね？ってことはたまにあります。決して悪いアイディアではないと思います。 しかし！不均一分散を無視して誤差の分散や残差二乗和などを計算するなら、当然間違った帰結が得られる可能性があります。特に、OLSによる係数の標準誤差は過小評価される場合が多くなり、その結果、係数のt検定を行うと本来有意でないものも有意としてします傾向があることがあります。 以上より、自分のモデルが不均一分散かどうかを確認す
