先日、『gretlで計量経済分析』という本に載っている二段階最小二乗法の演習をRでやってみるエントリ(リンク)を書いたのですが、同じ本の次の章は「マクロ計量モデル入門」となっていて、1980年から2009年までの日本経済のデータを用い、5本の構造方程式と2本の定義式、7つの内生変数と9つの外生変数からなる超小型のマクロ計量モデルをつくるというものでした。 Rで連立方程式を解く方法の確認がてら、Rで実行してみます。 最近、研究室の学生にRの使い方をイチから教えてるのですが、これをさらに単純化して練習問題に使えるかも……? データは本のサポートページからダウンロードできるものですが、「model.gdt」というファイルをgretlで読み込んでcsvで書き出したものを、Rに読み込ませて使いました。 準備 データは↓のようなイメージです(画像は一部です)。 library(lmtest) libr