シストレのススメ第4回 期待値の阻害要因｜UKI前回までに、システムトレードを運用して短期間で効率的にお金を稼ぐには「どれだけトレード数を稼ぎ、どれだけ期待値の阻害要因を排除できるか」が重要であることを述べました。今回は期待値の阻害要因の種類とそのケア方法について、一般論をベースに述べていきます。 まずは期待値の阻害要因がどれだけ運用成績へ影響を与えるかを確認します。下の図はトレード数NとシャープレシオSRの関係を示すグラフです。赤い点線は運用レシオの等高線を示します。この等高線に対して右上に行けば行くほど、パフォーマンスが向上します。同じライン上では、パフォーマンスが同等になります。 当然ですが、期待値の阻害要因が存在する場合はパフォーマンスが劣化します。トレード数が多い場合はトレードオフとして期待値が低下しているため、阻害要因の影響を顕著に受けることが読み取れます。トレード数が50回以下の場合は、阻害率が増えても同じ標高に留まります
